Применяйте различные виды анализа, пусть один дополняет другой, и тогда ваше прогнозирование и ваша торговля будут очень эффективными. Более наглядным является кластерный график на нём можно увидеть значимые уровни накопления и распределения объемов, построить уровни поддержки и сопротивления. Именно биржевая информация способна дать трейдеру неоспоримое преимущество в процессе торговли. В тоже время при кластерном анализе, стоит также учитывать торговую сессию и общую активность рынка.

Дельта показывает разницу между покупками и продажами, происходящими в каждом кластере. Напомним, что красная горизонтальная линия — это уровень поддержки, сформированный еще в утренние часы. Сигналы входа торговой платформы ATAS выделены зелеными точками 1 и 3. Сигналы закрытия сделок торговой платформы ATAS выделены красными точками 2 и 4. Все сигналы появляются раньше, чем в форекс-стратегии, а значит трейдеры, использующие кластерный анализ, работают более эффективно.

Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваше использование данного веб-сайта. На просторах интернета мы нашли две торговые стратегии Форекс. Мы сознательно выбирали наиболее простые стратегии с минимумом индикаторов, чтобы торговые сигналы можно было легко увидеть и проверить. Кластерный анализ предоставляет трейдеру большое количество данных, что дает возможность выстраивать максимально эффективную стратегию.

ДОСТУПНО Онлайн интенсив “Кластерный анализ для максимизации прибыли в сделке” [Екатерина Костевич]

Если так можно выразиться, он предлагает подробный разбор каждой свечки на графике. Используя NinjaTrader, трейдер может дать оценку торговым объемам на продажу и покупку. А по гистограмме станет примерно ясно, когда будет разворот цены от уровней сопротивления и поддержки. Ниже мы видим, что можно провести уровни, подтвержденные объемом, и получить зону сопротивления, которая впоследствии была пробита.

Таким образом, проведение кластерного анализа полезно для осуществления многочисленных сделок в рамках рыночного пространства, ведущих к получению заветной суммы прибыли. Для распознания информации об уровне разворота трейдер должен владеть информацией об определенных параметрах баров. К ним относятся объемы, отраженные в гистограмме, точечные показатели. После этого пользователь должен взяться за проведение их комплексного анализа. Каждый кластер или группа элементов предоставляет возможность понимания того, что из участников в настоящее время является продавцом, а кто – противоположным субъектом – покупателем.

CV – кластерный индикатор Форекс

Многие трейдеры привык ли к отображение графика в виде японский свече – это наиболее распространенный тип отображения. Но в случае с кластерным анализом график имеет вид столбиков, состоящих из кластеров (кирпичиков), в каждом из которых отображается цифровое значение объема, прошедшее на данном уровне. Использование данного метода классификационного анализа дает возможность трейдеру определить значение дельты в каждый момент времени торгов. Обладание подобным знанием позволяет определить наиболее вероятное направление движения торгуемого актива, а соответственно, закрыть сделку в период максимального роста. На рынке постоянно идёт противоборство интересов продавцов и покупателей.

Именно кластерный анализ и показывает когда вошёл крупный игрок. На представленном рисунке наглядно видно, что горизонтальный объем в качестве индикатора кластерного анализа в данном случае сигнализирует нам о локальных уровнях поддержки или сопротивления. Использование точечного вливания в кластерном анализе сводится к определению уровней, на которых проходили высокие объемы, характерные для входа или выхода крупного игрока из рынка.

И, хотя, Форекс является внебиржевым, здесь тоже всегда есть как покупатели, так и продавцы. Затем на своем опыте создал авторскую торговую стратегию. Алгоритм показывает, что процент прибыли может достигать 80 процентов, а соотношение риск прибыли равняется 1к2 и более. Как известно у сделки две стороны, если одна покупает, то другая продает. Казалось бы, на крупных уровнях может быть открыто много позиций.

Но кластерный анализ совсем не настолько сложен, как можно подумать. Стоит всего один раз разобраться, и вы вполне сумеете без труда применять этот вид анализа в своей торговле. Мы расскажем о том, что такое кластерный анализ, и расскажем об индикаторах, которые вы сможете применять. Остальные школа трейдинга параметры актива (количество, качество, упаковка, маркировка и т. п.) оговорены заранее в спецификации биржевого контракта. Стороны несут обязательства перед биржей вплоть до исполнения фьючерса. Контракты евро имеют статус расчетные, с поставками в марте, в июне, в сентябре и в декабре.

Одни хотят продать как можно дороже свой товар, а другие желают его приобрести по самой низкой стоимости. Но все же наступает момент, когда одна и другая сторона находят общий знаменатель, в этом случае они сходятся на одном и том же ценовом показателе и заключают взаимовыгодную сделку. Для новичков в трейдинге данный вид анализа может показаться очень сложным методом, однако те, кто уже освоили его принципы, успешно применяют для торговли на Форексе.

Где смотреть кластерные объемы рынка Форекс?

Все дело в том, что в такие моменты важно понимать, кто покупает, а кто продает. Дело в том, что кластер представляет собой определенные уровни, отражающие объемы длинных и коротких позиций. По большому счету, мы имеем дело с целой группой отдельных дельт, с помощью которой можно понять, у кого преимущество на рынке. Какие же объёмы подойдут для грамотного анализа графика и точных входов в рынок. Давайте разбираться в разнице между различными типами объёмами. Горизонтальный объем (или профиль рынка) выступает в качестве гистограммы, которая отображает на каком участке стоимости актива был проторгован какой объем.

Это самая ликвидная валютная пара на Форекс, она занимает примерно 25% всех торгов. Она же пользуется максимальной популярностью у трейдеров. Одним из таких инструментов является платформа «Ninja Trader». Кластерный анализ представляет возможности для создания как независимых торговых стратегий, так и в синтезе с другими элементами. Ответственности за последствия принимаемых вами торговых и инвестиционных решений, либо работу программного обеспечения.

• В основном, кластерный анализ получил распространение благодаря скальперам – трейдерам, совершающим высокочастотные сделки с малой продолжительностью по времени.
• Все технические средства и различные типы прогнозов значительно повышают шанс того, что сделка будет закрыта с прибылью.
• Значит, нам необходимо концентрироваться именно на этих объемах, а уже потом на цене.
• На примере показан фьючерс фунта на графике минутного таймфрейма.
• Поскольку для кластерного анализа важна каждая сделка, которая заключается на рынке в определенный момент, такой метод оценки рыночной активности является эффективным и глубоким.
• Вдобавок к точечным элементам на графиках отображаются дельтовые значения, связанные с текущим дисбалансом на рыночном пространстве.
• Стоит отметить, что участниками торговли достаточно просто манипулировать путем отправки заявок с крупными объемами для того, чтобы добрать позиции в обратном направлении.

При возврате цены нет ни крупных кластеров, ни остановки цены в месте пробоя. Поэтому можно предположить, что произошел захват ликвидности на стопах покупателей и тех, кто входил на пробой уровня. Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже – это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене. Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует.

Что такое кластерный анализ? | Основы торговли по кластерам

Так как мы уже получили значительное движение цены, не будем рисковать и жадничать. Торговая система форекс и здесь слегка запаздывает, закрытие сделки должно произойти на один что такое кластерный анализ в трейдинге бар позже. Показывает в режиме реального времени движение цены, объема и потока ордеров. Зеленые ячейки — агрессивные покупатели, красные ячейки — агрессивные продавцы.

Рекомендуем подробнее почитать об Evolution – индикаторе для определения уровней. Ордер на покупку должен стоять на уровне 1-ой свечки, цена открытия которой лежит за пределами зоны повышенного спроса. Стоит учивать еще и то, что цена способна развернуться, но скорее всего, дойдя до зоны спроса, она оттолкнется и пойдет вверх. Он формируется в случае, когда в верхней части свечи находится положительная дельта, а в нижней части операций мало. Оба метода лучше всего работают на таймфреймах от 1 до 30 минут. На больших временных промежутках для анализа их использовать сложно.

Особенности анализа с помощью кластеров

Эти индикаторы подают сигнал о том, что направление рынка изменилось. Графически они представляют собой либо один график, колебания которого происходят относительно линии баланса, либо отображаются как отдельные графики валют, входящих в кластерный анализ. При этом сигнальные индикаторы отображают взаимосвязь колебания валют. При пересечении линии валют или линии баланса можно говорить о смене тренда и открывать позицию в его направлении.

Несмотря на популярность сервиса, многие трейдеры жалуются на неудобство работы с ним. Основные претензии поступают в сторону визуального представления информации. Отслеживать ход своих сделок, своевременно реагировать на разворот тренда. Обозначить уровни, на которых сосредоточено внимание маркетмейкеров.

На каких валютах возможно использовать кластерный анализ?

Для основных валют стандартные настройки работают очень хорошо – нужно лишь добавить индикатор на график и он сам поймет, с какого фьючерсного контракта нужно взять данные. С золотом или серебром так не проходит – названия контрактов нужно вбивать руками. Глубина истории на дневных графиках – около трех месяцев, что, на мой взгляд, маловато. На данный момент мне не удалось найти более удачной реализации индикатора объемов для форекс, чем сервис ClusterDelta.

С целью решения данной задачи необходимо осуществить подсчет дельты, просуммировав объемы продаж и покупок. Чтобы этот элемент мог быть использован эффективно, необходимо определить понятие кластера и дельты в рамках торговой деятельности на этом валютном рынке. Стоит отметить, что участниками торговли достаточно просто манипулировать путем отправки заявок с крупными объемами для того, чтобы добрать позиции в обратном направлении. Данная стратегия является довольно старой, так как спекулянты прекрасно пользуются лентой сделок и стаканом заявок.

+484,61% по GBP/USD — Тест стратегии форекс «Соточка»

Корректность ввода напрямую отразится на точности создания диаграмм. После ознакомления с основными принципами работы индикатора, его можно рассматривать в качестве хорошего инструмента при торговле любыми валютными объемами. Для наглядного отображения используется специальный кластерный график, основная особенность которого заключается в нанесении на ценовую свечу объемов сделок для каждого уровня цены.

Вы новичок? Скачайте бесплатный видеокурс!

Из вышеприведенных сравнений форекс-стратегий и стратегий ATAS можно сделать следующие выводы. Помните, что любую систему необходимо тестировать на исторических данных и никто не гарантирует будущую доходность, основанную на результатах прошлого. Во-вторых, это — те уровни цены, на которых формируются поддержка/сопротивление.